Credit risk
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki Stosowanej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
EN
Strony
202
Numer tomu
Seria wydawnicza
Mastering Mathematical Finance
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Cambridge University Press
Miejsce wydania
Cambridge
ISBN
978-1-107-00276-0
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
14.42
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
Modelling credit risk accurately is central to the practice of mathematical finance. The majority of available texts are aimed at an advanced level, and are more suitable for PhD students and researchers. This volume of the Mastering Mathematical Finance series addresses the need for a course intended for master's students, final-year undergraduates, and practitioners. The book focuses on the two mainstream modelling approaches to credit risk, namely structural models and reduced-form models, and on pricing selected credit risk derivatives. Balancing rigorous theory with examples, it takes readers through a natural development of mathematical ideas and financial intuition.
Cechy publikacji
scholarly-monograph
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111100